Descubra o mundo dos Algoritmos Financeiros e seus benefícios.
RoboTrader Educacional apresenta o inovador curso de Algoritmos Financeiros.
Aprenda como operar na Bolsa com estas novas ferramantas e desfrute de todas as estratégias disponíveis para o mundo da alta frequência
1. Módulo Básico
Introdução aos algoritmos no mercado financeiro
Professor: Rogério Paiva
Data: 02/02 - 19h00 às 22h30
Iniciando nas Participativas
Professor: Rogério Paiva
Data: 03/02 - 19h00 às 22h30
Uso dos algoritmos com estratégias básicas com opções
Professor: Diocélio Goulart
Data: 07/02, 08/02, 09/02 - 19h00 às 22h30 ou
Integral: 08/02 – 9h00 as 17h00
Conteúdo Programático:
Introdução aos Algoritmos no Mercado Financeiro
Iniciando nas participativas (BestOffer, Ghost, BestOffer Ghost, TWAP, VWAP e Participativa)
Variáveis que afetam os preços
O modelo de Black & Scholes
As derivadas do modelo ou gregas
Tendência X Volatilidade
Compra e venda a seco
Lançamento coberto
Trava de alta ou financiamento
Trava de baixa ou reversão
Setups Operacionais
Considerações finais
Pré-requisitos:
Conhecimento básico do mercado financeiro em especial de renda variável.
A quem se destina:
Profissionais com conhecimento básico sobre o mercado de ações e que queiram entender melhor sobre o mercado de opções.
Investidores pessoa física, com alguma experiência de mercado, profissionais de tesouraria de bancos e corretoras e profissionais
que trabalham com gestão de recursos de terceiros.
Investimento:
R$ 490,00
Carga Horária:
15 horas (noturno)/ 8 horas(Integral)
2. Módulo Intermediário I
Uso dos algoritmos com estratégias avançadas com opções
Professor: Diocélio Goulart
Data: 09/04, 10/04, 11/04, 12/04, 13/04 – 19h00 às 22h30 ou
Integral: 11/04 e 12/04 – 9h00 às 17h00
Conteúdo Programático:
Introdução
Variáveis que afetam os preços
O modelo de Black & Scholes
As derivadas do modelo ou gregas
Tendência X Volatilidade
A Volatilidade implícita, a Volatilidade Histórica e a Volatilidade Futura
Compra e Venda de Volatilidade
Delta Hedge
Butterfly
Condor
Ratio Spread
Straddle
Strangle
Skew com Delta e Vega Neutro
Considerações finais
Pré-requisitos:
Conhecimento básico do mercado financeiro e de derivativos.
A quem se destina:
Profissionais com conhecimento básico sobre o mercado de ações e que queiram entender melhor sobre o mercado de opções.
Investidores pessoa física, com alguma experiência de mercado, profissionais de tesouraria de bancos e corretoras e profissionais
que trabalham com gestão de recursos de terceiros.
Investimento:
R$ 890,00
Carga Horária:
15 horas (noturno)/ 8 horas(Integral)
3. Módulo Intermediário II
Estratégias para Day-Trade com o uso de Algoritmos
Professores: Sérgio Ferro / Diogo Yamassake / André Bove
Data: 23/04, 24/04, 25/04 e 26/04 - 19h00 22h30 ou
Integral: 27/04 - 9h00 as 17h00
Conteúdo Programático:
Arbitragem
Precificando corretamente as opções
Delta / Gama / Vega
O movimento browiniano
Day Trade com opções (DELTA HEDGE)
Evolução do delta (Ganhando gama)
A volatilidade
Operando o robô
Parâmetros do Delta Hedge
Os parâmetros ideais do Delta
A hora certa para se posicionar
O risco
Taxa x Volatidade 0%
Vantagens e Desvantagens do Delta Hedge
Simulando a operação
Considerações finais
Pré-requisitos:
É necessário ter conhecimento básico do mercado de ações e opções.
A quem se destina:
Investidores que querem aprender a precificar as opções e montar uma operação estruturada para
se aproveitar das movimentações do mercado através do day trade.
Investimento:
R$ 790,00
Carga Horária:
12 horas (noturno)/ 8 horas(Integral)
4. Módulo Avançado I
Operações Financeiras com algoritmos
Professor: Dicélio Goulart
Data: 15/05, 16/05, 17/05 e 18/05 – 19h as 22h30 ou
Integral: 16/05 e 17/05 – 9h00 as 17h00
Conteúdo Programático:
Captação e Financiamento com ação + call + put
Box Spread
Termo de ações
Pré-requisitos:
Conhecimento básico do mercado financeiro e de derivativos.
A quem se destina:
Profissionais com conhecimento básico sobre o mercado de ações e que queiram entender melhor sobre operações de taxa.
Investidores pessoa física com alguma experiência de mercado, profissionais de tesouraria de bancos e corretoras e profissionais
que trabalham com gestão de recursos de terceiros.
Investimento:
R$ 980,00
Carga Horária:
12 horas (noturno)/ 8 horas(Integral)
5. Módulo Avançado II
Operações Financeiras com algoritmos
Professor: Sergio Ferro
Data: 28/05, 29/05, 30/05, 31/05 – 19 h as 22h30 ou
Integral: 01/06 – 9h00 as 17h30
Conteúdo Programático:
Modelos de precificação de opções e derivativos;
Cálculo das medidas de sensibilidade e suas aplicações ( delta, gamma, vega, theta e Rô);
Estudo de medidas de risco – velocidade e aceleração de mudanças de preços;
Curvas de volatilidade e skew;
Interpolação cúbica e modelo “Vanna-Volga”;
Estatísticas de retorno sobre ativos;
Montagem de estruturas;
Montagem de produtos.
Pré-requisitos:
Conhecimento básico do mercado financeiro e de derivativos.
A quem se destina:
Profissionais com conhecimento básico sobre o mercado de ações e que queiram entender melhor sobre operações de
administração de carteiras de opções. Investidores pessoas físicas, com alguma experiência de mercado, profissionais
de tesouraria de bancos e corretoras e profissionais que trabalham com gesto de recursos de terceiros.
Investimento:
R$ 980,00
Carga Horária:
12 horas (noturno)/ 8 horas(Integral)